همبستگی جفتارزها
کدام نمادها همجهت حرکت میکنند و ریسک پنهان معاملات شما کجاست.
- آخرین داده: ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
- منبع: بانک مرکزی اروپا
ماتریس همبستگی (۳ ماه اخیر)
هر خانه همبستگی دو جفتارز را نشان میدهد؛ سبز یعنی همجهت و قرمز یعنی خلاف جهت.
| EUR USD | GBP USD | USD JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0.88 | -0.46 | -0.89 | -0.72 | 0.68 | 0.74 | |
| 0.88 | — | -0.40 | -0.81 | -0.67 | 0.62 | 0.70 | |
| -0.46 | -0.40 | — | 0.49 | 0.42 | -0.28 | -0.37 | |
| -0.89 | -0.81 | 0.49 | — | 0.74 | -0.57 | -0.72 | |
| -0.72 | -0.67 | 0.42 | 0.74 | — | -0.54 | -0.70 | |
| 0.68 | 0.62 | -0.28 | -0.57 | -0.54 | — | 0.73 | |
| 0.74 | 0.70 | -0.37 | -0.72 | -0.70 | 0.73 | — |
روی نام هر جفتارز بزنید تا همبستگی آن با همهی نمادها را در بازههای مختلف ببینید.
بررسی همبستگی یک نماد
همبستگی نماد انتخابی با سایر جفتارزها در همهی بازههای زمانی.
EUR/USD و GBP/USD همبستگی +0.88 دارند؛ باز کردن معاملهی همجهت روی هر دو (مثلاً خرید هر دو) تقریباً مثل دو برابر کردن حجم یک معامله است.
EUR/USD و USD/CHF همبستگی -0.89 دارند؛ خرید یکی و فروش دیگری در عمل همجهت است و ریسک را دو برابر میکند.
AUD/JPY تقریباً مستقل از EUR/USD حرکت میکند؛ ترکیب این دو، ریسک کل حساب را پخش میکند.
| نماد | ۱ ماه | ۳ ماه | ۶ ماه | ۱ سال | وضعیت (۳ ماه) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | +0.86 | +0.88 | +0.90 | +0.84 | مثبت بسیار قوی |
| NZD/USD | +0.77 | +0.74 | +0.80 | +0.74 | مثبت قوی |
| AUD/USD | +0.62 | +0.68 | +0.77 | +0.70 | مثبت قوی |
| EUR/AUD | +0.13 | +0.19 | -0.11 | -0.01 | بدون همبستگی معنادار |
| EUR/JPY | -0.17 | +0.08 | +0.22 | +0.11 | بدون همبستگی معنادار |
| GBP/JPY | -0.24 | +0.06 | +0.22 | +0.06 | بدون همبستگی معنادار |
| EUR/GBP | +0.36 | +0.06 | -0.05 | +0.07 | بدون همبستگی معنادارتقویت |
| AUD/JPY | -0.22 | -0.02 | +0.24 | +0.08 | بدون همبستگی معنادار |
| CAD/JPY | -0.13 | -0.10 | -0.14 | -0.26 | بدون همبستگی معنادار |
| GBP/CHF | -0.66 | -0.28 | -0.21 | -0.20 | منفی ضعیفتقویت |
| EUR/CHF | -0.63 | -0.29 | -0.28 | -0.21 | منفی ضعیفتقویت |
| AUD/NZD | -0.44 | -0.30 | -0.21 | -0.13 | منفی ضعیفتقویت |
| USD/JPY | -0.54 | -0.46 | -0.48 | -0.58 | منفی متوسط |
| USD/CAD | -0.82 | -0.72 | -0.66 | -0.62 | منفی قوی |
| USD/CHF | -0.91 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | منفی بسیار قوی |
«تقویت» یا «تضعیف» یعنی قدرت همبستگی در یک ماه اخیر نسبت به یک سال گذشته بهطور محسوس تغییر کرده است.
تغییر همبستگی EUR/USD و USD/CHF در طول زمان
همبستگی غلتان یکماهه (۲۲ روز کاری) در یک سال اخیر؛ نشان میدهد این رابطه تا چه حد پایدار بوده است.
نوار سبز و قرمز محدودهی همبستگی قوی (بالاتر از ۰٫۶ یا پایینتر از منفی ۰٫۶) را نشان میدهند. برای دیدن مقدار هر روز، روی نمودار حرکت کنید یا ضربه بزنید.
بررسی ریسک معاملات باز من
معاملات باز یا برنامهریزیشدهی خود را وارد کنید تا ریسک واقعی مجموع آنها بر اساس همبستگی ۳ ماه اخیر محاسبه شود.
ریسک هر معامله = درصد ضرر حساب در صورت فعال شدن حد ضرر.
ریسک مؤثر 1.94% یعنی مجموع معاملات شما تقریباً مثل یک معامله با این میزان ریسک رفتار میکند؛ اگر معاملات کاملاً مستقل بودند این عدد 1.41% بود.
بیشترین ریسک شما روی USD (-2%) است. مثبت یعنی از تقویت ارز سود میکنید و منفی یعنی از تضعیف آن.
این تحلیل تقریبی است و بر اساس همبستگی بازده روزانه و درصد ریسک هر معامله انجام میشود؛ در شرایط بحرانی بازار همبستگیها ممکن است ناگهان تغییر کنند.
قدرت ارزها
کدام ارز در برابر سایر ارزهای اصلی قویتر یا ضعیفتر شده است؛ میانگین درصد تغییر هر ارز در برابر ۷ ارز دیگر.
در ۱ ماه اخیر JPY قویترین و NZD ضعیفترین ارز بوده؛ به همین دلیل NZD/JPY بیشترین حرکت روندی را داشته است.
قدرت ارزها گذشتهی بازار را نشان میدهد و سیگنال معاملاتی نیست؛ بر اساس نرخهای مرجع روزانه محاسبه شده است.
همبستگی جفتارزها چیست؟
همبستگی ارزها نشان میدهد دو جفتارز تا چه حد همجهت حرکت میکنند. این عدد بین منفی ۱ و مثبت ۱ است: نزدیک به مثبت ۱ یعنی دو نماد معمولاً همجهت حرکت میکنند، نزدیک به منفی ۱ یعنی در خلاف جهت یکدیگر و نزدیک به صفر یعنی ارتباط معناداری ندارند.
در این ابزار همبستگی بر اساس بازده روزانهی نرخهای مرجع بانک مرکزی اروپا و با ضریب پیرسون محاسبه میشود؛ روشی که برای مدیریت ریسک دقیقتر از مقایسهی مستقیم قیمتهاست.
برای معاملهگران پراپ، همبستگی یکی از منابع پنهان ریسک است: چند معامله روی نمادهای همبسته میتواند با یک حرکت بازار همزمان به ضرر برسد و حد ضرر روزانهی چالش را نقض کند.
راهنمای خواندن اعداد
ریسک پنهان را بشناسید
خرید همزمان EUR/USD و GBP/USD با ریسک ۱٪ برای هر کدام، در عمل نزدیک به ۲٪ ریسک روی حرکت دلار آمریکاست.
جهت معامله را در نظر بگیرید
همبستگی منفی بههمراه معاملات مخالف (مثلاً خرید EUR/USD و فروش USD/CHF) مثل همبستگی مثبت عمل میکند و ریسک را جمع میکند.
همبستگی ثابت نیست
همبستگیها با تغییر سیاستهای پولی و شرایط بازار تغییر میکنند؛ همیشه بازهی کوتاهمدت و بلندمدت را با هم مقایسه کنید.
تنوع واقعی بسازید
برای کاهش ریسک کل حساب، نمادهایی با همبستگی نزدیک به صفر انتخاب کنید تا یک رویداد همهی معاملات شما را همزمان تحت تأثیر قرار ندهد.
دادهها از نرخ مرجع روزانهی بانک مرکزی اروپا (از طریق Frankfurter) دریافت و هر چند ساعت بهروزرسانی میشوند. همبستگی گذشته تضمینی برای رفتار آیندهی بازار نیست و این ابزار صرفاً جنبهی آموزشی دارد.